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贝塔样是什么意思
时间:2025-04-14 15:45:59
答案

贝塔样通常指的是某个样本在统计学中与整体平均值之间的相关性,也即是方差与协方差的比率。

这个比率反映了样本之间的联动程度以及样本的波动程度与整体的波动程度的比较。

贝塔样常常被应用于风险管理和资产定价模型当中,用来描述某个资产的风险水平与其预期收益之间的关系。

当贝塔样等于1时,表示资产的波动程度与整体市场的波动程度相当,不具备较高的风险和收益;当贝塔样大于1时,资产的风险相对较高,但预期收益也相对较高;当贝塔样小于1时,则资产的风险较低,但预期收益也相对较低。

金融领域,贝塔样还经常用于衡量投资组合的风险与收益之间的动态关系。

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