吴家丽的一部经典片是1987年主演的犯罪片《龙虎风云》，该片使她一举成名。另一部经典作品是1992年主演的古装喜剧片《审死官》，该片打破香港电影票房纪录，成为年度票房冠军和年度十大卖座片之一。此外，1993年主演的三级片《郎心如铁》也让她获得了第30届台湾电影金马奖最佳女主角。这三部作品均为吴家丽的经典之作。

另外，吴家丽还有其他一些知名作品，如1999年的《流星语》和2009年的《红夜》等。她的演技和美貌赢得了广大观众的喜爱。