魏无羡知道蓝湛喜欢他是在小说《魔道祖师》第43章。在这一章节中，蓝湛向魏无羡表白，透露了自己对他的感情，并希望他也能回应自己的情感。

魏无羡在听完蓝湛的话后，虽然感到很意外，但还是很感激他的坦白和真诚。这一幕也是整个故事中，两人之间感情发展的一个重要转折点。