油焖大虾不需要先用水煮一下。在烹调过程中，大虾会自然释放出水分，这样就可以辅助烹调，不需要再用水煮一下。如果先用水煮过，会导致虾肉表面获得一层硬壳，口感会变得不好。因此，在制作油焖大虾的时候，直接用油焖烹调的方法是最佳的。这样不仅可以保证虾肉的口感和味道，同时还可以更好地锁住虾的鲜美味道。