结论：从宣武门坐地铁到玉渊潭需要换乘。

解释原因：宣武门站位于地铁4号线和2号线交汇处，而玉渊潭站位于地铁16号线上，因此需要在某个转换站更换地铁线路。

内容延伸：从宣武门站可以乘坐2号线或4号线，到达菜市口站后需要换乘16号线，然后在玉渊潭站下车。

整个行程大约需要40分钟左右，时间会根据具体时间和线路有所不同。

建议提前查询地铁换乘图表和班次表，以准确安排时间和路线。